به کارگیری تئوری مطلوبیت در حل مسأله بهینه سازی ساختار دارایی و بدهی های بانک ها
نویسندگان
چکیده
مسأله بهینه سازی دارایی ها و بدهی ها از دیرباز با یک تابع بهینه سازی دوهدفه همراه بوده است که در آن بیشینه سازی بازدهی و کمینه سازی ریسک به صورت همزمان مدنظر می باشد. این در حالی است که این توابع با تعارض در یکدیگر بوده و عملاً امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه را ناممکن می سازد. در این راستا، اگرچه روش های متفاوتی به منظور دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در این گونه مسائل ارائه شده اند، لیکن بیشتر این موارد بر قضاوت های تجربی تصمیم گیران استوار می باشد. این در حالی است که در حوزه تکنیک های کمی موجود، همچنان امکان مطالعات بیشتر وجود دارد. مطالعه حاضر تلاش دارد تا از تئوری مطلوبیت به عنوان یکی از این تکنیک ها استفاده نماید. رویکرد پیشنهادی با برآورد تابع مطلوبیت مدیران یکی از بانک های تجاری و نیز نظرات خبرگان، یکی از توابع مدل اصلی (کمینه سازی ریسک) را به عنوان تنگنا درنظر گرفته تا بدان وسیله امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه فراهم گردد.
منابع مشابه
به کارگیری تئوری مطلوبیت در حل مسأله بهینهسازی ساختار دارایی و بدهی های بانک ها
مسأله بهینه سازی دارایی ها و بدهی ها از دیرباز با یک تابع بهینه سازی دوهدفه همراه بوده است که در آن بیشینه سازی بازدهی و کمینه سازی ریسک به صورت همزمان مدنظر می باشد. این در حالی است که این توابع با تعارض در یکدیگر بوده و عملاً امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه را ناممکن می سازد. در این راستا، اگرچه روش های متفاوتی به منظور دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در این گونه مسائل ارائه شده اند، لیکن ب...
متن کاملمدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها در بانک ها با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی (gp) و روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp) (مطالعه موردی : بانک کارآفرین)
مدیریت دارایی و بدهی بانک به عنوان برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهی های بانک که ترکیب ترازنامه بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک های کمّی استفاده شده برای مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها مدل برنامه ریزی آرمانی می باشد. سوال اصلی این است که:...
متن کاملبه کارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی درختان تصمیم گیری برای اعتبارسنجی مشتریان بانک ها
درختان تصمیم گیری به عنوان یکی از تکنیک های داده کاوی می توانند به اعتبارسنجی مشتریان بانکی بپردازند. مسئله ی اصلی ساخت درختان تصمیم گیری است که بتوانند به طور بهینه مشتریان را طبقه بندی کنند. در این مقاله یک مدل مناسب اعتبارسنجی مشتریان بانک ها برای اعطای تسهیلات اعتباری متناسب با هر طبقه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ارایه می شود. الگوریتم های ژنتیک می توانند با انتخاب ویژگی های مناسب و ساخت درختان...
متن کاملارزیابی و مقایسه الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری در مکانیابی تسهیلات مطالعه موردی: بانک ها
مسأله مکانیابی بانکها به فاکتورهای زیادی نیاز داشته و جزء مسایل NP-HARDطبقهبندی میشود. استفاده از روشهای فراابتکاری برای حل مسایل NP-<stro...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
دانش سرمایه گذاریجلد ۲، شماره ۸، صفحات ۱۹۹-۲۱۲
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023